RT Report
T1 ¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción?
A1 Aragonés González, José Ramón
AB La hipótesis del mercado eficiente supone que las cotizaciones en cada momento recogen toda la información disponible no siendo posible desarrollar modelos de predicción que permitan obtener de forma sistemática unos rendimientos superiores a los del mercado sin incurrir en un riesgo adicional.En este sentido, varios autores en los últimos años se han centrado, como método de contratación de la eficiencia del mercado de divisas, en la capacidad de predicción del tipo de cambio a plazo en comparación con otros modelos. Si la de estos últimos fuera mayor, entonces habría que reconocer que recogen información no reflejada en la cotización a plazo.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
SN 2255-5471
YR 1986
FD 1986
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/65965
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/65965
LA spa
DS Docta Complutense
RD 13 abr 2025