%0 Report
%A Casals Carro, José
%A Sotoca López, Sonia
%A Jerez Méndez, Miguel
%T A general fixed-interval smoother with exact initial conditions
%J Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
%D 1998
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/64205
%X In this work we derive a relationship between tbe exact fixed-interval smoothed moments and those obtained from an arbitrarily initialized smoother. Combining this result witbh a conventional smoother we obtain a new algoritbm with exact initial conditions, that can be applied to stationary, nonstationary or partially nonstationary systems, with deterministic and/or stochastic inputs. Besides an easy analytical derivation, other advantages of this smoother are its computational efficiency and numerical stability.
%X En este trabajo se deriva la relación existente entre los momentos exactos de un smoother de intervalo fijo y los momentos obtenidos de un smoother inicializado arbitrariamente. Combinando este resultado con un smoother convencional se obtiene un nuevo algoritmo con condiciones iniciales exactas, que puede ser aplicado a sistemas estacionarios, no estacionarios o parcialmente no estacionarios, con inputs deterministas y/o estocásticos. Además de su fácil derivación analítica, otras ventajas de este nuevo smoother son su eficiencia computacional y su estabilidad numérica.
%~