%0 Report
%A Flores de Frutos, Rafael
%A Jerez Méndez, Miguel
%T Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
%J Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
%D 1998
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204
%X We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.
%X En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.
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