RT Report
T1 Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
A1 Flores de Frutos, Rafael
A1 Jerez Méndez, Miguel
AB We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.
AB En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
YR 1998
FD 1998
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204
LA eng
DS Docta Complutense
RD 7 abr 2025