TY  - RPRT
AU  - Flores de Frutos, Rafael
AU  - Jerez Méndez, Miguel
PY  - 1998
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204
AB  - We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests...
AB  - En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Invertibility
KW  - Overdifferencing
KW  - Unit Root Tests.
TI  - Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
TY  - technical report
VL  - 1998
ER  -