TY  - RPRT
AU  - Casals Carro, José
AU  - Sotoca López, Sonia
AU  - Jerez Méndez, Miguel
PY  - 1999
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64221
AB  - We propose two fast and stable methods to compute the likelihood of econometric models in state-space form, allowing for unit roots. The first one exploits the properties of the Kalman filter when applied to models in steady-state innovations form....
AB  - En este trabajo se proponen dos métodos rápidos y eficientes para evaluar la función de verosimilitud de modelos econométricos en forma de espacio de los estados, permitiendo raíces unitarias. El primero de ellos aprovecha las propiedades del filtro...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - State-Space models
KW  - Exact likelihood
KW  - Kalman filter
KW  - Unit roots.
TI  - A fast and stable method to compute the likelihood of state-space models with unit roots
TY  - technical report
VL  - 1999
ER  -