RT Dissertation/Thesis
T1 Economía dinámica caótica : una aplicación al mercado de capitales español
A1 Grau Carles, Pilar
AB En la tesis se explican los conceptos fundamentales de la teoría del caos y se exponen los distintos métodos para comprobar la existencia del mismo, proponiéndose, además, tests para detectar la no linealidad, la no normalidad y la persistencia en una serie temporal. Se propone un modelo bursátil simple, basado en el comportamiento de los agentes, que puede generar movimientos caóticos en los precios de los activos. Así mismo, se aplican los métodos anteriormente citados, a las series de cotizaciones bursátiles del índice general de la bolsa de madrid y del ibex 35. Se demuestra que ambas series son persistentes y presentan ciclos no periódicos, cuantificando la duración de los mismos mediante dos métodos: el análisis espectral y el análisis rango-desviación típica. Por ultimo, se demuestra que ambas series son no lineales y que existen indicios de caos en las mismas
PB Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
SN 978-84-669-0125-3
YR 2002
FD 2002
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63420
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63420
LA spa
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada III (Política Económica), leída el 17-05-1996
DS Docta Complutense
RD 6 may 2024