%0 Thesis
%A Del Dedo Arizmendi, Silvia
%T Los efectos de la quiebra de Lehman Brothers sobre la sincronía de precios del mercado español
%D 2021
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/10351
%X Este trabajo estudia cómo se vio afectada la sincronía de precios en el mercado bursátil español, y sus factores influyentes tras la quiebra de Lehman Brothers (LB). Para ello se han establecido dos hipótesis; la primera (111): la sincronía de las empresas españolas con el mercado cambia en el periodo de Crisis iniciado tras la quiebra de LB respecto al periodo de Estabilidad anterior. La segunda (H2): las características de la empresa afectan a la sincronía de manera diferente en el periodo de Crisis iniciado tras la quiebra de LB respecto al periodo de Estabilidad anterior.La sincronía se calcula a partir del R-cuadrado (R2 del  modelo  de  mercado  de  cada  empresa  y  se  estudia  su  relación con  las características de la empresa . Los resultados indican que no ha habido un cambio significativo en la sincronía antes y después del evento. Sin embargo, si se aprecian cambios en la importancia de los factores.
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