RT Report
T1 Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes
A1 Flores de Frutos, Rafael
AB En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el usode modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las primas por plazo en el mercado interbancario español.
AB This paper highlights tbe shortcomings of tbe standard procedures to study the term premia in the term structure of interest rates, and proposes a multivariate ARMA framework to deal with this problem. Also it is carried out an empirical analysis of the term premia in the Spanish interbank money market.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
YR 1993
FD 1993
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/64139
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/64139
LA spa
DS Docta Complutense
RD 12 abr 2025