2026-08-21T00:07:03Zhttps://docta.ucm.es/rest/oai/requestoai:docta.ucm.es:20.500.14352/1047582024-06-07T23:47:19Zcom_20.500.14352_1col_20.500.14352_6
Matemática actuarial no vida. Modelos, medición del riesgo y solvencia: curso en diapositivas. 2024. MCAF-UCM
Non life actuarial mathematics. Models, riesk measures and solvency: course slides. 2024. Master degree in actuarial science. Complutense University of Madrid-Spain
Vilar Zanón, José Luis
519.2
Matemática actuarial
seguros
riesgo
modelos del riesgo en seguros
medida de riesgo
Ordenación de Riesgos
Reaseguro
Tarificación
Siniestros pendientes
IBNR
Matemática actuarial
seguros
Seguros
1208.01 Matemáticas Actuariales (Mercantiles)
Dotar a l@s alumn@s de las herramientas de modelización estocástica en seguros:
• Modelización: número de siniestros, heterogeneidad de la cartera, cuantías de los siniestros, valor extremo, cálculo numérico de distribuciones compuestas, aproximaciones.
• Tarificación: los principios para el cálculo de primas y los sistemas de tarificación a priori y a posteriori.
• Medidas del riesgo: propiedades, principios para el cálculo de primas, distintos enfoques para definir medidas de riesgo, capital de solvencia para afrontar una operación de seguro. Expresiones analíticas y estimaciones muestrales de medidas de riesgos.
• Ordenación de riesgos: distintos enfoques para definir órdenes estocásticos y preferencias sobre riesgos.
• Reaseguro: modelización y distintas modalidades. Reaseguro óptimo con varias subcarteras.
• Solvencia y provisiones técnicas con especial énfasis en la provisión de prestaciones bajo el enfoque de Solvencia II. Métodos Chain-Ladder.
Curso de 60 horas presenciales
Depto. de Economía Financiera y Actuarial y Estadística
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales
Científico y profesional
unpub
2024-06-07T10:39:02Z
2024-06-07T10:39:02Z
2023-09-01
learning object
AO
https://hdl.handle.net/20.500.14352/104758
XXXX-XXXX
spa
Jose Luis Vilar Zanón
open access
application/pdf