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oai:docta.ucm.es:20.500.14352/199122023-09-07T09:04:06Zcom_20.500.14352_14col_20.500.14352_23

00925njm 22002777a 4500 dc Moura e Moura, Maria Manuela author 2017-09 En este trabajo, se llevará a cabo un proceso de tarificación a priori de la garantía de daños propios, utilizando los datos del año 1999 procedente de SAS Enterprise-Miner. En primer lugar, se efectúa un análisis exploratorio de la base de datos, comentando las principales características de las variables cuantitativas y de las cualitativas. A continuación, se crean ocho grupos a través de un análisis clúster bietápico utilizando como variables discriminatorias el nivel de ingresos (INCOME), estudios (EDUCATION) y zona por la que circula el conductor del automóvil (URBANICITY). Posteriormente, se explican detalladamente los modelos Inflados de Ceros Poisson y Binomial Negativa, y los modelos Hurdle Poisson y Binomial Negativa, modelos contadores utilizados comúnmente en los seguros de no vida. Se aplican dichos modelos a la base de datos y se comprueba para cada clúster, cuál de ellos ajusta mejor la frecuencia de siniestros (CLAIM_FREQ). Una vez modelizada la frecuencia de los accidentes, se multiplica por la esperanza de las cuantías (OLDCLAIM) obteniendo así la Siniestralidad Total, y por tanto la prima pura correspondiente a cada grupo. Por último, se exponen las conclusiones y se indican las posibles líneas de investigación futuras acorde a los resultados obtenidos. https://hdl.handle.net/20.500.14352/19912 Cálculo de la Prima Pura en un Seguro de Automóvil para la Garantía de Daños Propios, mediante Modelos Lineales Generalizados y Segmentación de Clientes por Conglomerados