2026-06-27T23:12:25Zhttps://docta.ucm.es/rest/oai/requestoai:docta.ucm.es:20.500.14352/32452023-09-06T22:07:00Zcom_20.500.14352_1col_20.500.14352_8
Docta Complutense
advisor
Ferreiro Pérez, Roberto
author
Milán Fernández, Armando
2023-06-16T13:24:00Z
2023-06-16T13:24:00Z
2022
https://hdl.handle.net/20.500.14352/3245
Las opciones financieras son instrumentos financieros derivados que otorgan un derecho a su comprador. Son muy comunes en el ámbito inversor, pues se pueden utilizar con muchos fines (especulación, cobertura, inversión, etc.). En este trabajo se analizan los diferentes tipos de opciones existentes, así como los dos métodos más conocidos aplicados en su valoración: el método de Black-Scholes y el método binomial. Con el objetivo de poder valorar todo tipo de opciones, se implementa el modelo binomial en un documento en formato Excel, creando macros con funciones para su valoración. A su vez, se implementa el árbol binomial, propio del modelo binomial, en Excel, de forma que se pueda obtener la prima de cualquier opción introduciendo los parámetros necesarios. Para concluir, se realiza una breve comparación entre los resultados obtenidos por ambos métodos.
spa
Valoración y cobertura de derivados financieros: opciones financieras y el método binomial
bachelor thesis
URL
https://docta.ucm.es/bitstreams/5fe75348-8dd1-426b-b01c-20fd4b483076/download
File
MD5
5e3d8924f75376751975522ebf6181c0
1404603
application/pdf
ADE_Milan SI.pdf
URL
https://docta.ucm.es/bitstreams/5c6e3d54-df32-43c9-8978-5fec879a77e1/download
File
MD5
51a5b83413172eaefb0dcf1a2084dc0a
65447
text/plain
ADE_Milan SI.pdf.txt