2026-06-02T04:38:11Zhttps://docta.ucm.es/rest/oai/requestoai:docta.ucm.es:20.500.14352/639282025-02-13T12:51:27Zcom_20.500.14352_14col_20.500.14352_17
Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal
Pérez Amaral, Teodosio
Contrastes m
Contrastes de multiplicadores de Lagrange
Contrastes de la matriz de información dinámica
Econometría (Economía)
Teorías económicas
5302 Econometría
5307 Teoría Económica
Clasificación AMS: 53-02
Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad condicional.
Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como otros nuevos.
Decanato
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales
TRUE
pub
2023-06-21T01:32:22Z
2023-06-21T01:32:22Z
1989
technical report
https://hdl.handle.net/20.500.14352/63928
XXXX-XXXX
spa
Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato