2026-06-27T23:04:57Zhttps://docta.ucm.es/rest/oai/requestoai:docta.ucm.es:20.500.14352/641652025-02-12T13:05:07Zcom_20.500.14352_14col_20.500.14352_17
Docta Complutense
author
Flores de Frutos, Rafael
author
Novales Cinca, Alfonso Santiago
2023-06-21T01:37:02Z
2023-06-21T01:37:02Z
1995
https://hdl.handle.net/20.500.14352/64165
http://www.ucm.es/icae
We propose a general test for univariate seasonality. Starting from a multivariate model for the seasons. some constraints must hold both, on the covariance matrix of the innovations, as well as among coefficients across equations, for a univariate representation of seasonality to be appropriate. Appied to a set of 23 U.K. macroeconomic variables, our test shows that a multivariate representation of seasonality should be preferred in at least 8 cases.Se propone un contraste para la detección de estacionalidad univariante. Para que la estacionalidad presente en una serie temporal pueda ser modelizada en un contexto univariante, el modelo multivariante estocástico de las estaciones deberá incorporar determinadas restricciones, tanto sobre la matriz de varianzas y covarianzas de las innovaciones como entre los coeficientes de las distintas ecuaciones. Cuando el contraste propuesto se aplica a un conjunto de 23 variables de la economía del Reino Unido, en al menos 8 casos se detecta una estructura multivariante de la estacionalidad.
eng
A general test for univariate seasonality
technical report
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https://docta.ucm.es/bitstreams/14cb9018-7636-443f-819b-4e47b1cc2f32/download
File
MD5
7cbc040a3eb2ca9e7463b9cf4ae6e983
941880
application/pdf
ICAE9503.pdf
URL
https://docta.ucm.es/bitstreams/09493039-9481-4473-acd5-85b6cbb67ccc/download
File
MD5
70cf152f5dddabbf3e3e3a8bc23d0095
32
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ICAE9503.pdf.txt