2026-08-20T15:39:34Zhttps://docta.ucm.es/rest/oai/requestoai:docta.ucm.es:20.500.14352/642042023-11-14T07:23:49Zcom_20.500.14352_14col_20.500.14352_17
Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
Flores de Frutos, Rafael
Jerez Méndez, Miguel
Invertibility
Overdifferencing
Unit Root Tests.
Análisis matemático
Procesos estocásticos
1202 Análisis y Análisis Funcional
1208.08 Procesos Estocásticos
We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.
En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
TRUE
pub
2023-06-21T01:37:51Z
2023-06-21T01:37:51Z
1998
technical report
https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204
XXXX-XXXX
eng
Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
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open access
application/pdf
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)