Vilar Zanón, José Luis2024-06-072024-06-072023-09-01https://hdl.handle.net/20.500.14352/104758Dotar a l@s alumn@s de las herramientas de modelización estocástica en seguros: • Modelización: número de siniestros, heterogeneidad de la cartera, cuantías de los siniestros, valor extremo, cálculo numérico de distribuciones compuestas, aproximaciones. • Tarificación: los principios para el cálculo de primas y los sistemas de tarificación a priori y a posteriori. • Medidas del riesgo: propiedades, principios para el cálculo de primas, distintos enfoques para definir medidas de riesgo, capital de solvencia para afrontar una operación de seguro. Expresiones analíticas y estimaciones muestrales de medidas de riesgos. • Ordenación de riesgos: distintos enfoques para definir órdenes estocásticos y preferencias sobre riesgos. • Reaseguro: modelización y distintas modalidades. Reaseguro óptimo con varias subcarteras. • Solvencia y provisiones técnicas con especial énfasis en la provisión de prestaciones bajo el enfoque de Solvencia II. Métodos Chain-Ladder.spalearning objectJose Luis Vilar Zanónopen access519.2Matemática actuarialsegurosriesgomodelos del riesgo en segurosmedida de riesgoOrdenación de RiesgosReaseguroTarificaciónSiniestros pendientesIBNRMatemática actuarialsegurosSeguros1208.01 Matemáticas Actuariales (Mercantiles)