Vilar Zanón, José LuisGil Fana, José AntonioDylewska, EwaHeras Martínez, Antonio José2024-01-122024-01-122017Dylewska, E., Gil Fana, J. A., Heras Martínez, A. J., & Vilar Zanón, J. L. (2017). Modelización estocástica de los requisitos de capital de Solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración. Anales Del Instituto De Actuarios Españoles, (23), 71–101. https://doi.org/10.26360/2017_40534-323210.26360/2017_4https://hdl.handle.net/20.500.14352/92781La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde con el riesgo de caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la optimización de los requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles reducciones de requisitos de capital correspondientes a este riesgo. Los resultados del análisis implican que para productos similares al estudiado la fórmula estándar puede ser demasiado onerosa respecto a los requisitos de capital por riesgo de cartera.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/journal article2531-2308https://doi.org/10.26360/2017_4open accessSeguro de vida de larga duraciónModelos internos de Solvencia IIRiesgo de caídas de carteraModelización estocásticaEconomíaSeguros53 Ciencias Económicas5312.06 Finanzas y Seguros