Pozo García, Eva María del2023-06-212023-06-212001Cummnis, J. David. 1988. “Risk-based Premiums for Insurance Guaranty Funds”. Journal of Finance. Vol XLIII, nº 4 Págs: 823-839. Cummnis, J. David. 1990. “Property-Liability Insurance Pricing Models: An Empirical Evaluation”. Journal of Risk and Insurance. Vol LVII, nº 3 Págs: 391-430. Cummnis, J. David. 1990 “Multi-period Discounted Cash Flow Ratemaking Models In Property-Liability Insurance”. Journal of Risk and Insurance. Vol LVII, Págs: 79-109. Cummnis, J. David. 1990 “Asset Pricing Models and Insurance Ratemaking”. Astin Bulletin. nº 20, Págs: 125-166. Cummnis, J. David. 1991. “Statistical and financial Models of Insurance Pricing and the insurance firm”. Journal of Risk and Insurance. Págs: 260-302. D’arcy, Stephen and Doherty, Neil, 1988. “The Financial Theory of pricing Property-Liability Insurance Contracts”. Philadelphia: S.S. Huebner Foundation. D’arcy, Stephen and Dyer, Michael, 1997. “Ratemaking: A Financial Economics Approach”. Casualty Actuarial Society. Págs: 301-390. Doherty, Neil and Garven, James. 1986. “Price Regulation in PropertyLiability Insurance: A Contingent-Claims Approach”. Journal of Finance. Vol XLI. nº 5. Pags: 1031-1050.2255-5471b19044859https://hdl.handle.net/20.500.14352/64422Se tratan las modalidades de reaseguro, centrándonse en las no proporcionales, excess loss (XL) y stop loss, estudiando la variación de la distribución de la siniestralidad antes y después del reaseguro. También se trata de la aplicación de la teoría de opciones al contrato de reaseguro, para finalmente, mediante la aplicación de esta teoría obtener la prima de un contrato de reaseguro.spaAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Españatechnical reporthttp://www.ucm.es/centros/webs/fccee/https://economicasyempresariales.ucm.es/working-papers-cceeopen accessSegurosReaseguroTeoría de Opciones.Seguros5304.05 Seguros