Heras Martínez, AntonioGarcía Aguado, Ana María2023-06-212023-06-212003978-84-669-1284-6b21687869https://hdl.handle.net/20.500.14352/63459Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I, leída el 27-11-1998En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del errorspadoctoral thesisopen accessProgramación estocásticaContabilidad (Economía)Procesos estocásticos5303 Contabilidad Económica1208.08 Procesos Estocásticos