García Pérez, EnriqueCarabias López, Susana2023-06-212023-06-212003978-84-669-1272-3b21693675https://hdl.handle.net/20.500.14352/63513Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 11-07-2000La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separación de fis her, compatible con planteamientos de equilibrio y permite la valoración de opciones reales. La aportación fundamental es un teorema para el caso de mercados incompletos, cuando no es posible la "replicación". El modelo se desarrolla en tiempo discreto, con espacio de estados de la naturaleza finito, tipos de interés deterministas y sin incorporar decisiones de consumo, aunque se consideran las posibles extensiones que surgen al relajar estas hipótesisspadoctoral thesisopen accessInversionesFinanzasProcesos estocásticos1208.08 Procesos Estocásticos