Gracia Díez, MercedesSerrano García, GregorioSerrano García, Gregorio2023-06-212023-06-212002978-84-669-0151-2b21680802https://hdl.handle.net/20.500.14352/63345Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 14-09-1993En este trabajo se estudian los problemas que aparecen en los modelos de variable dependiente cualitativa cuando, entre la muestra, se encuentra una proporción de observaciones generadas por un proceso estocástico distinto que para el resto. Se demuestra que la consecuencia de la presencia de datos anómalos es la inconsistencia del estimador máximo- verosímil. Por otro lado, se cuestiona el tratamiento dado en la literatura a este problema, derivando estadísticos de influencia adecuados a modelos de elección cualitativa. Todos los resultados teóricos desarrollados se ilustran tanto con experimentos de Montecarlo, como con aplicaciones a datos realesspadoctoral thesisopen accessEstadística matemáticaEconometría (Economía)5302 Econometría