Grau Carles, María Del PilarGutiérrez Catalán, Pablo2024-03-012024-03-012024-02https://hdl.handle.net/20.500.14352/101859Este Trabajo de Final de Grado explora las técnicas clave para la valoración de opciones financieras: el método de Black-Scholes y la Integración Numérica. El objetivo es realizar un análisis detallado de los fundamentos teóricos y aplicar ambas metodologías en la valoración de una cartera real de opciones europeas. Se profundiza en el cálculo estocástico, derivando la fórmula estocástica de Black-Scholes, y se aborda la integración numérica con énfasis en los métodos de Euler-Maruyama y Milstein, respaldados por Montecarlo. El desarrollo de ambas técnicas se realiza mediante la revisión bibliográfica, análisis teórico y empírico, utilizando datos de fuentes públicas y programación en Python.This Final Degree Project explores key techniques for the valuation of financial options: the BlackScholes method and Numerical Integration. The objective is to conduct a detailed analysis of the theoretical foundations and apply both methodologies in the valuation of a real portfolio of European options. The study delves into stochastic calculus, deriving the stochastic Black-Scholes formula, and addresses numerical integration with emphasis on Euler-Maruyama and Milstein methods, supported by Monte Carlo simulations. The development of both techniques is carried out through literature review, theoretical and empirical analysis, utilizing data from public sources, and Python programming.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/bachelor thesisopen accessOpciones financierasFinancial optionsBlack-ScholesProceso de Movimiento Browniano GeométricoIntegracin NuméricaCálculo EstocásticoVolatilidad ImplícitaEuler-MaruyamaMilsteinMétodo de MontecarloPythonBlack-ScholesGeometric Brownian motionNumerical IntegrationStochastic CalculusImplied VolatilityMonte Carlo MethodFinanzas5311.02 Gestión Financiera