Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos

Casals Carro, JoséSotoca López, Sonia2023-06-212023-06-211996-09https://hdl.handle.net/20.500.14352/64242En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.We derive exact expressions for the conditional mean and variance of the initial state of a state space system with stochastic inputs, under stationarity or nonstationarity. These results generalize those of De Jong and Chu-Chun-Lin (1994) and provide a useful initialization method to obtain maximum likelihood estimates of the model parameters. As final estimates are sensitive to initial conditions, the presence of stochastic inputs -a frequent situation ín Econometrics- should be considered when computing the mean and variance of the initial state.spaAtribución-NoComercial 3.0 Españahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticostechnical reporthttp://www.ucm.es/icaeopen accessC32C40Procesos estocásticosVarianza condicional.Initial conditionsStationarityKalman filterExact maximum likelihoodState space models.Econometría (Economía)5302 Econometría