Delgado Manríquez, Carlos AlfonsoCid Cid, Ana Isabel2023-06-212023-06-212003978-84-669-1274-7b21693705https://hdl.handle.net/20.500.14352/63515Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Estadística e Investigación Operativa II (Métodos de Decisión), leída el 10-04-2000En esta tesis doctoral se estudian de forma conjunta las variables número de siniestros y coste de los mismos, para representar el modelo de probabilidad que refleje el coste total de los siniestros ocurridos en una cartera de pólizas de una aseguradora de no vida. Se aplican mixturas de distribuciones al análisis de las variables mencionadas anteriormente, para encontrar la mejor distribución de probabilidad de las mismas, ilustrando dicha aplicación con el estudio de un caso real. Se hace especial énfasis en el estudio de la siniestralidad en un ambiente dinámica, con el fin de poder determinar el importe de la provisión para prestaciones, de la forma más precisa posible. Finalmente, se expone una metodología unificada para el cálculo de la provisión basada en procesos de poisson marcados, además de presentar un nuevo método de cálculo de las mismas basado en procesos puntuales y mixturas de distribucionesspadoctoral thesisopen accessSegurosSeguros5304.05 Seguros