Bajo-Rubio, OscarFernández-Rodríguez, FernandoSosvilla Rivero, Simón Javier2023-06-212023-06-211992https://hdl.handle.net/20.500.14352/63991En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.spaAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Españahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/technical reporthttps://economicasyempresariales.ucm.es/working-papers-cceeopen accessCaosPeseta-dolarPesetaDolarTipos de cambioDinero5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias