Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

Álvarez González, Francisco JavierNuño Sevilla, Luis Enrique2023-06-202023-06-202012-10-02https://hdl.handle.net/20.500.14352/48325Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.spaEstimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con errordoctoral thesisopen access519.862(043.2)Modelos econométricosEconometría (Economía)5302 Econometría