Flores de Frutos, RafaelJerez Méndez, Miguel2023-06-212023-06-211998https://hdl.handle.net/20.500.14352/64204We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.engAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Españahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/technical reporthttp://www.ucm.es/icaeopen accessInvertibilityOverdifferencingUnit Root Tests.Análisis matemáticoProcesos estocásticos1202 Análisis y Análisis Funcional1208.08 Procesos Estocásticos