Caballero Fernández, Rafael E.Cerdá Tena, EmilioMuñoz Martos, María del Mar2023-06-212023-06-212003978-84-669-1298-3b21692890https://hdl.handle.net/20.500.14352/63504Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 09-02-1999Se estudia la resolución de problemas de programación matemática en los que algunos o todos los parámetros del problema son variables aleatorias. En los capitulos 1 y 2 se hace una revisión de los conceptos fundamentales ya tratados en la literatura, para el caso lineal. En el capitulo 3 se extiende el problema de programación estocastica monobjetivo al caso cuadrático, se obtienen relaciones entre las soluciones que se obtienen según los diferentes conceptos de solución. En los capitulos 4 y 5 se estudia el problema de programación estocastica multiobjetivo, según los enfoques multiobjetivo y estocastico, respectivamente. En el capitulo 4 se estudian diferentes conceptos de eficacia estocastica y se obtienen relaciones entre ellos. Se obtienen también relaciones entre las soluciones obtenidas según los conceptos multiobjetivo y estocastico. Finalmente en el capitulo 6 se implementan computacionalmente todos los procedimientos de solución presentados en los capitulos anteriores. El trabajo termina con las conclusiones y referencias bibliográficasspadoctoral thesisopen accessProcesos estocásticosProcesos estocásticos1208.08 Procesos Estocásticos