Hidalgo Pérez, José IgnacioFernández Blanco, PabloBodas Sagi, Diego José2023-06-192023-06-192013-01-23https://hdl.handle.net/20.500.14352/37162Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Informática, Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática, leída el 20-09-2012En este trabajo se presenta una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles. Fruto del trabajo teórico realizado se ha conseguido desarrollar una herramienta que asesora al inversor en su operativa bursátil, proponiendo operaciones de compra y venta. El proceso de búsqueda es realizado por algoritmos evolutivos multi-objetivo de forma dinámica. Se actúa en un entorno multi-objetivo con el fin de introducir en la ejecución objetivos que permitan modelar el perfil de riesgo del inversor y minimizar los costes de transacción. Esta técnica se ha validado empleando datos reales de cotización y enfrentándola con los resultados conseguidos en otras investigaciones. Además, se proponen ciertos esquemas de paralelización con el fin de reducir el tiempo de cómputo.spadoctoral thesisopen access004.421(043.2)Algoritmos computacionalesAlgoritmos evolutivos multi-objetivoSistemas operativos (Ordenadores)Cibernética matemática3304.16 Diseño Lógico1207.03 Cibernética