Person:
Vilar Zanón, José Luis

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First Name
José Luis
Last Name
Vilar Zanón
URI
https://hdl.handle.net/20.500.14352/74818
Affiliation
Universidad Complutense de Madrid
Faculty / Institute
Ciencias Económicas y Empresariales
Department
Economía Financiera, Actuarial y Estadística
Area
Economía Financiera y Contabilidad
Identifiers
UCM identifierORCIDScopus Author IDDialnet IDGoogle Scholar ID

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Start date: 2000 × Subject: 519.2 ×

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    Matemática actuarial no vida. Modelos, medición del riesgo y solvencia: curso en diapositivas. 2024. MCAF-UCM
    (2023) Vilar Zanón, José Luis
    Dotar a l@s alumn@s de las herramientas de modelización estocástica en seguros: • Modelización: número de siniestros, heterogeneidad de la cartera, cuantías de los siniestros, valor extremo, cálculo numérico de distribuciones compuestas, aproximaciones. • Tarificación: los principios para el cálculo de primas y los sistemas de tarificación a priori y a posteriori. • Medidas del riesgo: propiedades, principios para el cálculo de primas, distintos enfoques para definir medidas de riesgo, capital de solvencia para afrontar una operación de seguro. Expresiones analíticas y estimaciones muestrales de medidas de riesgos. • Ordenación de riesgos: distintos enfoques para definir órdenes estocásticos y preferencias sobre riesgos. • Reaseguro: modelización y distintas modalidades. Reaseguro óptimo con varias subcarteras. • Solvencia y provisiones técnicas con especial énfasis en la provisión de prestaciones bajo el enfoque de Solvencia II. Métodos Chain-Ladder.
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    Matemáticas de la valoración y la cobertura del riesgo en derivados financieros: curso en Diapositivas. MCAF-UCM
    (2023) Vilar Zanón, José Luis
    Comprender las ideas que fundamentan los principales modelos de valoración, y su formulación matemática tanto en tiempo discreto como en el continuo. Comprender los principios básicos de la cobertura del riesgo en derivados. Comprender la aplicación de estos conocimientos a productos de seguros de vida
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    Informática y cálculo numérico: curso en diapositivas. MCAF UCM
    (2023) Vilar Zanón, José Luis
    1- Introducir las técnicas de Cálculo Numérico necesarias para las asignaturas del máster en Ciencia Actuarial y Financiera y para el posterior desempeño profesional. 2- Introducir las técnicas de simulación necesarias para las asignaturas del máster Ciencia Actuarial y Financiera y para el posterior desempeño profesional.
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    Climate Change and Crop Insurance: Geographical Heterogeneity in Hailstorm Risk for Wine Grapes in Spain
    (2024) Zhou Nan; Vilar Zanón, José Luis
    Climate change presents significant challenges to the insurance industry, specially in sectors reliant on consistent climatic conditions such as agriculture. This paper investigates the impact of climate change on agricultural insurance, with a specific focus on wine grape crop insurance in Spain. We employ the provincial Spanish Actuarial Climate Index (pSACI) to analyze geographical heterogeneities in climate-related risks, highlighting the necessity for customized insurance strategies to address the increasing frequency and severity of extreme weather events, such as hailstorms. Our evaluation of spatial heterogeneity in climatic impacts utilizes Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) and Linear Quantile Mixed Models (LQMMs). The findings reveal a significant positive correlation between pSACI and both the frequency and severity of hailstorm-related losses, emphasizing the value of pSACI inhancing regional risk assessments. These results advocate for the integration of localized climate indices into insurance risk frameworks, thereby improving the accuracy of premium and solvency capital calculations, and promoting adaptive risk management strategies.