Person:
Mauricio Arias, José Alberto

Profile Picture
First Name
José Alberto
Last Name
Mauricio Arias
URI
https://hdl.handle.net/20.500.14352/74582
Affiliation
Universidad Complutense de Madrid
Faculty / Institute
Ciencias Económicas y Empresariales
Department
Análisis Económico y economía cuantitativa
Area
Fundamentos del Análisis Económico
Identifiers
UCM identifierORCIDScopus Author IDDialnet ID

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End date: 2002 × Start date: 2000 ×

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    Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes
    (2002) Mauricio Arias, José Alberto; Treadway, Arthur B
    Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles ..