Person:
Prieto Rumeau, Tomás

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First Name
Tomás
Last Name
Prieto Rumeau
Affiliation
Universidad Complutense de Madrid
Faculty / Institute
Informática
Department
Area
Estadística e Investigación Operativa
Identifiers
UCM identifierORCIDScopus Author IDDialnet ID

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    Publication
    Inferencia estadística en problemas de programación lineal y programación dinámica
    (Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2004) Prieto Rumeau, Tomás; Martín Díaz, Miguel
    En esta memoria se estudian distintos problemas de optimización (programacion lineal continua y entera, parada optima) de los cuales se supone que algunos de los parámetros son desconocidos. El objetivo es tratar de estimar una solución optima de estos problemas de forma directa, es decir, sin estimar los parametros desconocidos. Se proponen distintos algoritmos estocásticos de busqueda del optimo. Se demuestra la convergencia casi segura a una solución óptima, se estudia la velocidad de convergencia y se prueban teoremas centrales del limite de normalidad asintótica. Los metodos de demostración se basan principalmente en resultados de cadenas de Markov y de martingalas, utilizandose tambien una tecnica de alteracion infinitesimal de los parametros del problema y de los algoritmos de estimacion, tecnicas denominadas de perturbacion y truncamiento.