Person: Portela García-Miguel, Javier
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First Name
Javier
Last Name
Portela García-Miguel
Affiliation
Universidad Complutense de Madrid
Faculty / Institute
Estudios estadísticos
Department
Estadística y Ciencia de los Datos
Area
Estadística e Investigación Operativa
Identifiers
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Item Aplicación de métodos numéricos en inferencia bayesiana : implementación de un método bayesiano robusto(2004) Portela García-Miguel, Javier; Gómez-Villegas, Miguel ÁngelEl objetivo de este trabajo es desarrollar técnicas para la aplicación de la familia de distribuciones Potencial Exponencial, dentro del marco de la Inferencia Bayesiana, con especial incidencia en el problema de selección de modelos bayesianos. En particular, se presenta una generalización de esta familia, y se desarrollan un método Monte-Carlo, un método de simulación vía muestreo de Gibbs y un método de simulación que utiliza una representación en mixturas de esta familia, para establecer inferencias sobre las distribuciones a posteriori surgidas del planteamiento bayesiano. A través del parámetro de control de curtosis puede plantearse un contraste bayesiano de hipótesis nula puntual para contrastar normalidad de los datos en el marco de esta familia. Se plantea este contraste desde un enfoque basado en medidas de discrepancia, presentando una medida basada en el cálculo de regiones de máxima densidad a posteriori y haciendo un estudio de simulación. Finalmente se aplican las técnicas desarrolladas anteriormente en el marco de modelos bayesianos, concretamente en modelos lineales, modelos no lineales, y modelos longitudinales, poniendo de relieve el interés de la utilización de esta familia en problemas de robustez en modelos bayesianosItem Item Técnicas básicas de muestreo con SAS(2007) Portela García-Miguel, Javier; Villeta López, María Del CarmenManual sobre técnicas básicas de muestreo con SAS.Item A Bayesian Test For The Mean Of The Power Exponential Distribution(Communications in statistics. Theory and methods, 2008) Gómez Villegas, Miguel Ángel; Portela García-Miguel, Javier; Sanz San Miguel, LuisIn this article, we deal with the problem of testing a point null hypothesis for the mean of a multivariate power exponential distribution. We study the conditions under which Bayesian and frequentist approaches can match. In this comparison it is observed that the tails of the model are the key to explain the reconciliability or irreconciliability between the two approaches.Item Implementation of a Robust Bayesian Method(Journal of Statistical Computation and Simulation, 2004) Portela García-Miguel, Javier; Gómez Villegas, Miguel ÁngelIn this work we study robustness in Bayesian models through a generalization of the Normal distribution. We show new appropriate techniques in order to deal with this distribution in Bayesian inference. Then we propose two approaches to decide, in some applications, if we should replace the usual Normal model by this generalization. First, we pose this dilemma as a model rejection problem, using diagnostic measures. In the second approach we evaluate model’s predictive efficiency. We illustrate those perspectives with a simulation study, a non linear model and a longitudinal data model.