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Cálculo de la Prima Pura en un Seguro de Automóvil para la Garantía de Daños Propios, mediante Modelos Lineales Generalizados y Segmentación de Clientes por Conglomerados

dc.contributor.advisorPérez Martín, María
dc.contributor.authorMoura e Moura, Maria Manuela
dc.date.accessioned2023-06-18T00:45:51Z
dc.date.available2023-06-18T00:45:51Z
dc.date.defense2017-09
dc.date.issued2017-09
dc.description.abstractEn este trabajo, se llevará a cabo un proceso de tarificación a priori de la garantía de daños propios, utilizando los datos del año 1999 procedente de SAS Enterprise-Miner. En primer lugar, se efectúa un análisis exploratorio de la base de datos, comentando las principales características de las variables cuantitativas y de las cualitativas. A continuación, se crean ocho grupos a través de un análisis clúster bietápico utilizando como variables discriminatorias el nivel de ingresos (INCOME), estudios (EDUCATION) y zona por la que circula el conductor del automóvil (URBANICITY). Posteriormente, se explican detalladamente los modelos Inflados de Ceros Poisson y Binomial Negativa, y los modelos Hurdle Poisson y Binomial Negativa, modelos contadores utilizados comúnmente en los seguros de no vida. Se aplican dichos modelos a la base de datos y se comprueba para cada clúster, cuál de ellos ajusta mejor la frecuencia de siniestros (CLAIM_FREQ). Una vez modelizada la frecuencia de los accidentes, se multiplica por la esperanza de las cuantías (OLDCLAIM) obteniendo así la Siniestralidad Total, y por tanto la prima pura correspondiente a cada grupo. Por último, se exponen las conclusiones y se indican las posibles líneas de investigación futuras acorde a los resultados obtenidos.
dc.description.departmentDepto. de Economía Financiera y Actuarial y Estadística
dc.description.facultyFac. de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/46246
dc.identifier.citationBoj del Val, E.; Claramunt Bielsa, M. M.; Fortiana Gregori, J.; Vegas Montaner, A. (2005). Base de datos y estadísticas del seguro de automóviles en España: influencia en el cálculo de primas. Boucher, J. P.; Guillén, M. (2009). Una revisión de los modelos para paneles de datos de enumeración con aplicaciones a seguros. Matemática Aplicada. RACSAM. Bueno Blanco, M. (2015). Modelos Lineales Generalizados, Modelos Inflados de ceros y Modelo Hurdle. Trabajo fin de máster. Universidad Complutense de Madrid. Dirigido por Dr. Antonio Heras. Caballero Díaz, F. (2011). Selección de modelos mediante criterios de información en análisis factorial. Aspectos teóricos y computacionales. Tesis Doctoral. España: Universidad de Granada. Disponible en: https://hera.ugr.es/tesisugr/19964808.pdf . Gorgas García, F.J.; Cardiel López, N.; Zamorano Calvo, J. (2009). Estadística básica para estudiantes de ciencias. España: Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/ESTADISTICA/libro_GCZ2009.pdf . Lambert, D. (1992). Zero-Inflated Regresion, with an Application to Defects in Manufacturing. Technometrics. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/1269547?seq=1 . Medina, F.; Galván, M. (2007). Imputación de datos: teoría y práctica. Naciones Unidas. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4755/S0700590_es.pdf . NCSS Statistical Software. The Zero-Inflated Negative Binomial Regression Model. Disponible en: https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/ZeroInflated_Negative_Binomial_Regression.pdf . Otero García, D. (2011). Imputación de datos faltantes en un Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Santiago de Compostela. Disponible en: http://eio.usc.es/pub/mte/descargas/ProyectosFinMaster/Proyecto_616.pdf . Pardo, A.; Ruiz, M.A. (2005). Análisis de Datos con SPSS 13 Base. España: McGraw-Hill España. Peña, D. 1 (2002). Análisis de Datos Multivariantes. Madrid: McGraw-Hill. Pérez Cuellos, F. (2017). Seguro de autos. Evolución y perspectivas para el futuro. Willis Towers Watson. Disponible en: https://semanadelseguro.inese.es/2017/wp-content/uploads/2016/12/Segurode-Autos_2017.pdf . Pérez López, C. (2005). Métodos estadísticos avanzados con SPSS. Madrid: Thomson Paraninfo. Piet de Jong; Z. Heller, G. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Nueva York: Cambridge University Press. Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. Biometrika Trust. Disponible en: http://www.stat.cmu.edu/~fienberg/Statistics36-756/Rubin-Biometrika1976.pdf . Rubio-Hurtado, M.J., y Vilà-Baños, R. (2017). El análisis de conglomerados bietápico o en dos fases con SPSS. REIRE. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 10(1), 118-126. Disponible en: http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/reire2017.10.11017/20151 . Sánchez Meca, J.; Ato García, M.; López Pina, J.A. et al (1989). Estadística Exploratoria y Confirmatoria con el Paquete Systat. Universidad de Murcia. Disponible en: https://books.google.es/books?id=skZNyUe4giQC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=transformaciones+tukey&source=bl&ots=ar6iw1XyFv&sig=3AbPeeEcaM9wmLPJBrB2HYRx56s&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwirhsmRgobVAhVDExoKHahGCQc4ChDoAQghMAA#v=onepage&q=transformaciones%20tukey&f=false . Sarabia Alegría, J. M.; Gómez Déniz, Emilio; Vázquez Polo, F. J. (2007). Estadística Actuarial. Teoría y Aplicaciones. Pearson Education, SA. Velasco Vázquez, M. L. (2008). Un Modelo de Regresión Poisson Inflado con Ceros para Analizar datos de un Experimento de Fungicidas en Jitomate. Tesis Doctoral. Universidad Verocruzana. Disponible en: https://www.uv.mx/mapli/files/2012/05/Un-Modelo-de-Regresion-PoissonInflado-con-Ceros-para-Analizar-Datos-de-un-experimento-de-Fungicidasen-Jitomate.pdf . Vegas Asencio, J. (1998). Algunos aspectos actuariales que surgen en las aplicaciones del reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados. Disponible en: https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1054573 . Zhang, H.; Gutiérrez, H. (2010). Teoría Estadística: Aplicaciones y Métodos. Universidad Santo Tomás. Disponible en: https://books.google.es/books?id=62u0U46_QLsC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=box+cox+teoria+transformaciones&source=bl&ots=ZPyF_IyBNl&sig=fPUZMHCONskuvRLm4-U_x5vlx3s&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiCkOOj_YXVAhUDcBoKHbqwAHkQ6AEIVDAI#v=onepage&q=box%20cox%20teoria%20transformaciones&f=false .
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/19912
dc.language.isospa
dc.master.titleMáster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
dc.page.total57
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.keywordSeguro de Automóvil
dc.subject.keywordPrima Pura
dc.subject.keywordSegmentación de Clientes por Conglomerados.
dc.subject.ucmSeguros
dc.subject.unesco5304.05 Seguros
dc.titleCálculo de la Prima Pura en un Seguro de Automóvil para la Garantía de Daños Propios, mediante Modelos Lineales Generalizados y Segmentación de Clientes por Conglomerados
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
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