Simulación de Monte Carlo para la evaluación del riesgo de estrategias de trading en R

Abstract

En la actualidad, la inversión en los mercados financieros se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para diversificar el patrimonio y generar ingresos adicionales. Sin embargo, no podemos olvidar que esta actividad conlleva un riesgo intrínseco debido a la incertidumbre de estos mercados. Para minimizar este riesgo y aumentar las posibilidades de éxito, la elección de una estrategia de inversión adecuada es fundamental. Existen diferentes tipos de estrategias, cada una con sus propias características y ventajas. La clave está en encontrar la estrategia que mejor se adapte a nuestro perfil de riesgo y objetivos de inversión. El riesgo se puede definir como la probabilidad de que una inversión no cumpla con las expectativas del inversor, y por ello, es muy importante medirlo antes de implementar alguna estrategia de inversión. En este TFG se desarrollará un sistema en R para la evaluación del riesgo de estrategias de trading basadas en indicadores técnicos. Para ello, se usa la técnica de Simulación de Monte Carlo (SMC), un método computacional que permite generar miles de escenarios posibles del mercado a partir de un modelo probabilístico.