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Análisis multicriterio del problema de reaseguro óptimo

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2018-01-24
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Universidad Complutense de Madrid
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El problema del reaseguro hoy en día es que muchos de sus productos sólo toman en cuenta ciertas necesidades de las compañías de seguros, dejando de lado otros criterios importantes o evaluándolos por separado y no en conjunto, lo cual deriva en gastos innecesarios. Por ejemplo, que sólo se tenga en cuenta el aumento en las ganancias que espera tener la aseguradora, pero no la disminución en su capital al contratar determinado contrato de reaseguro. La propuesta del presente trabajo consiste en proporcionar a la cedente, que es como se le conoce a una compañía de seguros en el mercado reasegurador, una herramienta para elegir cierto producto de reaseguro, cuando se encuentre ante el problema de toma de decisiones. El primer paso que se debe tener en cuenta son las políticas de selección de la cedente, para ver cuáles de los diferentes productos de reaseguro que ofrece el mercado se adecuan a éstas. En este estudio se asumieron de acuerdo a la información que se tuvo de una compañía de seguros tipo. A partir del conjunto de productos de reaseguro viables para la cedente, se observa cómo variarían, con cada uno de estos, los criterios más importantes de la aseguradora, y esta variación se analiza a través de ratios financieros y medidas del riesgo. Una vez que se obtiene esta información, se realiza un análisis multicriterio que considera simultáneamente varios elementos sin perder la integridad de cada uno de ellos, en lugar de un único objetivo como se haría en un análisis lineal. Dicho análisis se lleva a cabo mediante el método ELECTRE IS, a través de su software del mismo nombre...
The problem with reinsurance nowadays is that many of its products take into account only certain needs of the insurance companies, leaving aside other important criteria or evaluating them separately rather than collectively, resulting in unnecessary costs. For example, taking only into account the increase in profits that the insurer expects to have, but not the decrease in its capital when contracting a certain reinsurance contract will result in unforeseen budget losses. The purpose of this paper is to provide the ceding company, which is how an insurance company is known in the reinsurance market, with a tool to make better decisions about choosing a certain reinsurance product, when faced with the issue of decision making. The first step that must be taken into account is the selection policies of the ceding company, to see which of the different reinsurance products offered by the market are a good fit for them. In this study, these policies were based on the information gathered from a common insurance company. Based on the set of viable reinsurance products available for the ceding company, it is possible to observe how the most important criteria of the insurance company would vary, with each one of the products, and this variation is analyzed through financial ratios and risk measures. Once this information is obtained, instead of a single objective as it would be done in a linear analysis, a multicriteria analysis is performed, which simultaneously considers several elements without losing the integrity of each one. This analysis is carried out using the ELECTRE IS method, through its software of the same name...
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Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, leída el 07-07-2017
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