Aviso: para depositar documentos, por favor, inicia sesión e identifícate con tu cuenta de correo institucional de la UCM con el botón MI CUENTA UCM. No emplees la opción AUTENTICACIÓN CON CONTRASEÑA
 

Previsión y seguimiento de ocupados por sectores, población activa y parados en España: una comparación de modelos alternativos

dc.contributor.authorRelloso Pereda, Silvia
dc.date.accessioned2023-06-21T01:37:34Z
dc.date.available2023-06-21T01:37:34Z
dc.date.issued1997
dc.description.abstractSe demuestra que la desagregación del número de ocupados en sectores productivos y el análisis de las relaciones entre los componentes resultantes es relevante para obtener mejoras importantes en la previsión de los parados y los ocupados en España. Para ello, se investiga la capacidad predictiva de un conjunto de modelos univariantes y de transferencia, comparándola con la capacidad predictiva de un modelo multivariante que incorpora la desagregación del número de ocupados y sus relaciones.
dc.description.abstractIt is shown that both the disaggregation of employment into productive sectors and the study of relationships among the resulting components are relevant tools for obtaining important improvements in forecasting employment and unemployment in Spain. For this purpose, the predictive capacity of a variety of univariate and transfer function models is investigated and compared with the predictive capacity of a multivariate model in which disaggregation and relationships are incorporated.
dc.description.facultyFac. de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.description.facultyInstituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statuspub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/28446
dc.identifier.relatedurlhttp://www.ucm.es/icae
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/64191
dc.issue.number21
dc.language.isospa
dc.page.total21
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
dc.relation.ispartofseriesDocumentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.accessRightsopen access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subject.keywordPoblación activa
dc.subject.keywordDesempleo
dc.subject.keywordEconomía española.
dc.subject.ucmTrabajo
dc.titlePrevisión y seguimiento de ocupados por sectores, población activa y parados en España: una comparación de modelos alternativos
dc.typetechnical report
dc.volume.number1997
dcterms.referencesBell, W.R. (1987). A Note on Overdifferencing and the Equivalence of Seasonal Time Series Models with Monthly Means and Models with (0,1,1)12 Seasonal Parts when 0 = 1. Journal of Business and Economic Statistics, 5, pp. 383-387. Box, G.E.P., G.M. Jenkins y G.C. Reinsel (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3ª edición. New Jersey: Prentice Hall. Box, G.E.P. Y G.C. Tiao (1975). Intervention Analysis with Applications to Economic and Enviromental Data. Journal of the American Statistical Association, 70, pp. 70-79. Brian, P.M. Y A. Diamantopoulos (1994). Towards a Taxonomy of Forecast Error Measures. A Factor Comparative Investigation of Forecast Error Dimensions. Journal of Forecasting, 13, pp. 409-416. Caja de Madrid (6/1995-12/1996). Previsión y Seguimiento de la Economía Española. Madrid. Diebold, F.X. Y R.S. Mariano (1995). Comparing Predictive Accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 3, Vol.13, pp.253-263. Gallego, J.L. (1995). Una Familia general de procesos estocásticos estacionales. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Gallego, J.L. Y A.B. Treadway (1996). The General Seasonal ARIMA Family of Stochastic Processes. DT96-01. Departamento de Economía, Universidad de Cantabria. Garcia-Ferrer A., J. Hoyo, A. Martín-Arroyo y P. Young (l997). On Univariate Forecasting Comparisons: The Case of the Spanish Automobile Industry. Journal of Forecasting, 16, pp. 117-125. Ljung, G.M. Y G.E.P. Box (1978). On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrika, 65(2), pp. 297-303. Mauricio, J.A. (1995). Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models. Journal of American Statistical Association, 90, pp. 282-291. Mauricio, J.A. (1996). Some Computational Aspects of Exact Maximum Likelihood Estimation of Time Series Models. COMPSTAT 1996 - Proceedings on Computational Statistics, pp. 361-366. Heidelberg: Physica-Verlag. Mauricio, J.A. (l997). The Exact Likelihood Function of a Vector Autorregresive Moving Average Model. Applied Statistics, 46(1), pp. 157-171. Relloso, S. (1997). Un Modelo Multivariante para la Previsión y el Seguimiento del Empleo por Sectores, Activos y Parados. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Relloso, S. (1998). Un Modelo Multivariante para el Empleo por Sectores, Activos y Parados. DT del Instituto Complutense de Análisis Económico. En Impresión. Zellner, A. (1983). Handbook of Econometrics, Volumen I. Z. Griliches y M.D. Intriligator editores. North-Holland Publishing Company.
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublicationd39959cc-2de7-4ee9-a1ff-13e97a387298
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscoveryd39959cc-2de7-4ee9-a1ff-13e97a387298

Download

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
9721.pdf
Size:
479.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format