Un doble análisis del ratio suicidios: estacionalidad vs. cointegración

Abstract

Este trabajo pretende modelizar de forma óptima la serie temporal de suicidios, con periodicidad mensual, entre los años 1980 y 2018. Después de analizar distintos métodos, se elige el modelo autorregresivo por ser el que menor error produce respecto a los datos reales. Además se realiza un estudio de cointegración entre la ratio trimestral de suicidios y la variación del logaritmo del PIB, demostrando por la metodología Engle-Granger que existe una relación a largo plazo entre dichas variables. A partir de los residuos de esta regresión se vincula el comportamiento a corto plazo con su valor a largo plazo.

This work aims to optimally model the time series of suicides, on a monthly basis, between the years 1980 and 2018. After analyzing different methods, the autoregressive model is chosen for being the one that produces the least error with respect to the real data. In addition, a cointegration study is carried out between the quarterly suicide ratio and the variation of the logarithm of the GDP, demonstrating by the Engle-Granger methodology that there is a long-term relationship between these variables. From the residuals of this regression, the short-term behavior is linked to its long-term value.