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An Hybrid Global Optimization Method For Credit Portfolio Management

dc.conference.date1-4 agosto 2007
dc.conference.placeCopiapó, Chile
dc.conference.titleXVII Congreso de Matemática Capricornio
dc.contributor.authorIvorra, Benjamín Pierre Paul
dc.contributor.authorMohammadi, Bijan
dc.contributor.authorRamos Del Olmo, Ángel Manuel
dc.date.accessioned2023-06-20T14:17:20Z
dc.date.available2023-06-20T14:17:20Z
dc.date.issued2007-08
dc.description.departmentDepto. de Análisis Matemático y Matemática Aplicada
dc.description.facultyFac. de Ciencias Matemáticas
dc.description.refereedFALSE
dc.description.statussubmitted
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/31211
dc.identifier.officialurlhttp://www.mat.uda.cl/comca2007/descargas/COMCA2007/COMUNICACIONES/BIVORRA.pdf
dc.identifier.relatedurlhttp://www.mat.uda.cl/comca2007/index.htm
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/54002
dc.rights.accessRightsmetadata only access
dc.subject.cdu519.8:336.77
dc.subject.ucmInvestigación operativa (Matemáticas)
dc.subject.ucmMercados bursátiles y financieros
dc.subject.unesco1207 Investigación Operativa
dc.titleAn Hybrid Global Optimization Method For Credit Portfolio Management
dc.typeconference paper
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication6d5e1204-9b8a-40f4-b149-02d32e0bbed2
relation.isAuthorOfPublication581c3cdf-f1ce-41e0-ac1e-c32b110407b1
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