Desarrollo de una aplicación web para el backtesting de estrategias de trading

Abstract

El trabajo aquí presentado consiste en la especificación, diseño e implementación de una aplicación web que permita la ejecución del “backtesting” de estrategias de trading. El usuario va a poder ejecutar, a través de esta aplicación, el “backtesting” de una estrategia basada en la compra o en la venta de un activo financiero en el máximo o en el mínimo de su precio para un período temporal dado. Los datos de los precios de los activos financieros son extraídos de Yahoo! Finance y se ha seguido un diseño guiado por eventos para la implementación del simulador. La aplicación también proporciona la infraestructura necesaria para llevar a cabo la gestión de carteras. En concreto, permite la creación de carteras financieras y la optimización de estas en base al método del análisis de la varianza media. Además, también se han desarrollado otra serie de servicios con una gran aplicación práctica en la operativa del trader. Finalmente, la aplicación permite la compartición de información entre los usuarios registrados, favoreciendo el intercambio de ideas y la creación de una comunidad de gente interesada en las finanzas cuantitativas.

The work here presented consists in the specification, design and implementation of a web application that allows the execution of the backtesting of trading strategies. The user of this web application is going to be able to execute the “backtesting” of a strategy based on buying or selling an asset at its highs or lows of a given time frame. The price data for the assets is pulled out from Yahoo! Finance and the backtester has been built by programming an Event-Driven system. The application also provides the necessary infrastructure for portfolio management. Specifically, it allows the creation of a portfolio and its optimization based on the mean-variance analysis. Moreover, several other trading services have also been developed which could prove to be of great use for the trader. Finally, the application allows the users to share information with each other and thus presents an opportunity for the creation of a community of people interested in quantitative finance.