Gestión y optimización de una cartera de estrategias de trading usando Python

Abstract

La gestión de una cartera de estrategias de trading resulta deseable, en tanto permite reunir las principales ventajas al mismo tiempo que contrarresta las mayores desventajas de una estrategia de trading y de la optimización de carteras. Con el objetivo de comprobar de una forma práctica la teoría planteada, se ha llevado a cabo en este trabajo la realización de la gestión de una cartera de estrategias de trading. Para ello, primero se han definido las siguientes estrategias de trading en renta variable española: cruce de dos medias móviles, breakout usando el Canal de Donchian, mean reversion con RSI y trading de pares. Después, se ha realizado el correspondiente backtesting de cada una de ellas. Una vez obtenidos los resultados asociados a cada una de las estrategias, se ha realizado la optimización de una cartera formada por estas estrategias de trading en base al análisis de varianza media. El resultado final ha sido la obtención de una cartera óptima que supera en rendimiento, riesgo y relación rendimiento-riesgo al benchmark definido para el período de tiempo establecido.