Guerra comercial USA-CHINA: efectos en los principales tipos de cambio

Abstract

El estudio de las noticias en el mercado de divisas, ha sido motivo de estudio para comprender el porqué de los errores de los modelos de predicción de las mismas. El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de tales noticias en los tipos de cambio en el corto plazo, así como las posibles causas de los mismos, dentro del contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Para poder llevar a cabo la investigación, se han estudiados las tasas de variación de diez de las principales monedas frente al dólar estadounidense, creando un modelo ARMA, siguiendo la metodología de Box y Jenkins, que también integrase a los eventos como variables explicativas. El estudio de los resultados, nos ha permitido identificar distintas causas que explican las variaciones a corto plazo en los diversos tipos de cambio, relacionadas con el conjunto de sucesos analizado, identificadas en las conclusiones.