El papel de la estadística en la detección del fraude bancario

Abstract

Este documento presenta un primer acercamiento a algunas técnicas estadísticas utilizadas para la detección del fraude bancario. Aplicando modelos probabilísticos, se pretende etiquetar transacciones como fraudulentas o legítimas. Para este proceso de clasificación a menudo se intenta capturar patrones de fraude. Sin embargo, la constante innovación en las estrategias de engaño dificulta esta tarea. Por este motivo, se introducen también modelos de detección de cualquier comportamiento diferente, para examinarlos con detenimiento después. Partiendo de una tabla que contiene información sobre miles de transacciones y de modelos de clasificación, ¿se podrá detectar ágilmente el fraude en futuras transacciones?

This document is an approach to some statistical techniques used to credit card fraud detection. Using probabilistic models, transactions are supposed to be correctly classified into fraud transactions and non-fraud ones. This classification problem is often solved by capturing fraud patterns. However, the constant innovation in fraud strategies makes it difficult. Therefore, it is also introduced a model that proposes detecting any anomaly behaviour to check its nature later. Taking thousands of detailed transactions and some classification models, will it be possible to detect credit card fraud quickly?