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Control de sistemas lineales con expectativas racionales en caso de información incompleta

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dc.contributor.authorCerdá Tena, Emilio Jaime
dc.date.accessioned2023-06-21T01:33:36Z
dc.date.available2023-06-21T01:33:36Z
dc.date.issued1991
dc.description.abstractEn este trabajo se resuelve la versión para el caso de información incompleta del problema de control de sistemas económicos lineales con expectativas racionales y función objetivo cuadrática, ya estudiado anteriormente en el caso de información completa. En ambos casos no se cumple la hipótesis de causalidad por lo que no son aplicables las técnicas habituales de Teoría de Control, aunque el método que se utiliza se apoya en ellas.
dc.description.abstractThe problem of optimal control of linear economic systems with rational expectations and quadratic objective function is solved for the case of incomplete information. The case of complete information has been previously studied. In both problems the hypothesis of causality is not satisfied and, therefore, the standard techniques of control theory cannot be directly applied, though the method used is based on these techniques.
dc.description.departmentDecanato
dc.description.facultyFac. de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/25881
dc.identifier.issn2255-5471
dc.identifier.relatedurlhttps://economicasyempresariales.ucm.es/working-papers-ccee
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/63996
dc.issue.number02
dc.language.isospa
dc.page.total21
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
dc.relation.ispartofseriesDocumentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.accessRightsopen access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subject.keywordSistemas económicos lineales
dc.subject.keywordControl estocástico
dc.subject.keywordExpectativas racionales
dc.subject.keywordInformación incompleta
dc.subject.keywordIncomplete information
dc.subject.keywordRational expectations
dc.subject.keywordStochastic control
dc.subject.ucmProcesos estocásticos
dc.subject.ucmMacroeconomía
dc.subject.unesco1208.08 Procesos Estocásticos
dc.subject.unesco5307.14 Teoría Macroeconómica
dc.titleControl de sistemas lineales con expectativas racionales en caso de información incompleta
dc.title.alternativeControl of linear systems with rational expectations. The case of incomplete information
dc.typetechnical report
dc.volume.number1991
dcterms.referencesAOKI, M. (1989): Optimization of Stochastic Systems. Topics in Discrete-Time Dynamics. Second Edition. Academic Press. AOKI, M. Y CANZONERI, M. (1979): "Reduced forms of rational expeetations models". The Quarterly Journal of Economics, February, pp. 59-71. BUITER, W. (1983): "Expectations and control theory". Economie appliquée. N. 1, pp. 129-156. CERDA, E. (1987): Control estocástico de modelos con expectativas racionales. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. CERDA, E. (1990): "Control óptimo de sistemas lineales con expectativas racionales". Investigaciones económicas (Segunda época). Vol. XIV, n. 1, págs. 63-83. CHOW, G. (1980): "Econometric policy evaluation and optimization under rational expectations". Journal of Economic Dynamic and Control. Vol. 2, n. 1, pp. 47-59. DRIFFILL, E. J. (1981): "Time inconsistency and "rules vs. discretion" in macroeconomic models with rational expectations". Discussion Papers in Economics and Econometrics. University of Southampton. HOLLY, S. and HUGHES HALLETT, A. (1989): Optimal control, expectations and uncertainty. Cambridge Unlverslty Press. PESARAN, M.H. (1987): The limits to rational expectations. Basil Blackwell.
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication175b0308-6eb3-4282-b17d-221c851b2595
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