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Un modelo ARMA vectorial para índices bursátiles

dc.contributor.authorLey, Eduardo
dc.date.accessioned2023-06-21T02:56:50Z
dc.date.available2023-06-21T02:56:50Z
dc.date.issued1987
dc.description.abstractEn este trabajo se investiga las relaciones de dependencia que puedan existir entre índices bursátiles en la Bolsa de Madrid durante el 1985. Se escogieron tres índices: Banca, Eléctricas y "Otras". Este último, referido a acciones pertenecientes a sectores distintos del bancario y eléctrico, es una media ponderada de los índices de Alimentación, Construcción, Inversión, Siderometalúrgicas, Químicas, Comunicaciones y Varios, siendo los pesos utilizados los relativos de estos sectores en el cómputo del Indice General. En la Tabla Al se presentan los componentes de estos tres índices con sus respectivas ponderaciones. Las series estudiadas son series diarias con cinco observaciones semanales. Cuando, por motivo de alguna festividad, faltaba alguna observación, se interpoló linealmente en la serie original de índices bursátiles. Las series así completadas se listan en la Tabla A2 del apéndice.
dc.description.departmentDecanato
dc.description.facultyFac. de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statuspub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/21102
dc.identifier.issn2255-5471
dc.identifier.relatedurlhttp://economicasyempresariales.ucm.es/working-papers-ccee
dc.identifier.relatedurlhttps://economicasyempresariales.ucm.es/working-papers-ccee
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/65970
dc.issue.number06
dc.language.isospa
dc.page.total33
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
dc.relation.ispartofseriesDocumentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.accessRightsopen access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subject.keywordIndices bursátiles
dc.subject.ucmFinanzas
dc.subject.ucmMercados bursátiles y financieros
dc.subject.ucmBancos y cajas
dc.titleUn modelo ARMA vectorial para índices bursátiles
dc.typetechnical report
dc.volume.number1987
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