Risk neutral valuation and linear programming

dc.conference.date	18/11/2014
dc.conference.place	Bruselas
dc.conference.title	Conferencia en la Universidad Libre de Bruselas
dc.contributor.author	Vilar Zanón, José Luis
dc.contributor.author	Peraita Ezcurra, Olivia
dc.date.accessioned	2024-06-21T10:45:38Z
dc.date.available	2024-06-21T10:45:38Z
dc.date.issued	2014-11-18
dc.description.abstract	Gracias a la programación Lineal por metas podemos construir un método inverso para la valoración de activos.
dc.description.department	Depto. de Economía Financiera y Actuarial y Estadística
dc.description.faculty	Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.description.refereed	FALSE
dc.description.status	unpub
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.14352/105171
dc.language.iso	eng
dc.page.final	34
dc.page.initial	1
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International	en
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.keyword	Programación lineal
dc.subject.keyword	Valoración en Finanzas
dc.subject.keyword	dual de un programa Lineal
dc.subject.keyword	Divergencia
dc.subject.ucm	Ciencias
dc.subject.unesco	53 Ciencias Económicas
dc.title	Risk neutral valuation and linear programming
dc.title.alternative	Valoración riesgo neutra y programación lineal
dc.type	conference output
dc.type.hasVersion	AO
dspace.entity.type	Publication
relation.isAuthorOfPublication	3115ae81-6ff7-43dd-a41f-e6ea35178c9f
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery	3115ae81-6ff7-43dd-a41f-e6ea35178c9f

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